1. Trade-related

  • gross PnL 总共赚得
  • cost

  • net PnL = gross PnL - cost

  • trade notional = px * quantity

  • contract size (must trade >= 1 lot)

2. Return-related

  • Return over a single period 回报 = (Vf - Vi)/Vi

3. Drawdown-related

此刻你站在T，then

Drawdown at Time T

D(T) = max{0, T之前的最高点 - X(T)}

Max Drawdown up to T: 比如你卖基金，“截止到为止，最大回撤是....”

MDD(T) = max {D(T0), D(T1)... , D(TN)} Max drawdown (USD): -4,197 Max drawdown percentage: -1.68%

4. Strategy Overview

PnL

  1. Total gross PnL
  2. Total transaction cost
  3. (Period) Total Net PnL
  4. Total annualized net PnL (this is an estimated number calculated for annual net PnL)
  5. Average Daily PnL

Others

  1. Leverage
  2. Period return of capital
  3. Annualized return of capital
  4. max drawdown 最大回撤
  5. max drawdown percentage 最大回撤率
  6. pnl to max drawdown tratio

5. 对于某只股票...

  • 成交额
  • 成交量 Volume
    • 成交股数
    • 成交金额
  • 价位 Tick Size
  • 每手股数 Board Lot Size
  • 换手率
  • 总股本
  • 流通股
  • 市盈率
    • （市盈率＝普通股每股市場價格÷普通股每年每股盈利）上式中的分子是當前的每股市價，分母可用最近一年盈利，也可用未來一年或幾年的預測盈利。
    • 過小說明股價低，風險小，值得購買；低市盈率股票可能為冷門股。
    • 過大則說明股價高，風險大，購買時應謹慎。但高市盈率股票多為熱門股
  • 市净率
  • 委比：41.590%
    • 所有委买量/所有委卖量
    • 用于评估一段时间内，买卖盘强弱
    • -100% ~ 100%, 正值越大，买盘越多；负值越大，卖盘越多
  • 量比: 0.457
    • 开市后，每分钟的平均成交量/过去5个交易日每分钟平均成交量
    • 用于评估相对成交量

　6. Investor

按照操作方式

  • 多头：买的人，看好某股，先买进，再卖出
  • 空头：卖的人

按照客户“分量”

  • Retail Client
  • Institutional Client

7. 杂

  • bps

A basis point is the smallest measure used in quoting yields on fixed income products. 1 basis point is equal to 0.01%. Therefore, 100 basis points would be equivalent to 1%.

Basis Points Percentage Terms 1 0.01% 5 0.05% 10 0.1% 50 0.5% 100 1% 1000 10% 10000 100%

  • Position 仓位
    • 某投资人将100万资金转入某券商账户，准备投资股票，则该投资人买入某股票的行为可称为建仓；
    • 持有该股票叫做持仓；
    • 购买股票资金为20万时，该投资人的仓位是20%；
    • 当购买股票投入资金达到一半（50万）时，称仓位为半仓；
    • 投资人继续买入该股票的行为称为加仓；
    • 当全部现金（100万）全部用于买入股票时，称为满仓；
    • 卖出一部分股票的行为称为减仓；
    • 将股票全部卖掉的行为称为平仓或清仓
  • ETF （交易所可买卖的）基金 \in Exchange Traded Products (ETP)

https://www.moneyhero.com.hk/blog/zh/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%96%B0%E6%89%8B%E6%94%BB%E7%95%A5-%E8%AD%89%E5%88%B8%E6%89%80%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%9F%BA%E9%87%91-etf

举个例子：

  1. VALUE CHINA A-SHARE ETF (3095)
    • Issuer: Value Partner Hong Kong Limited
    • Short Name: Value A Share
    • Benchmark: FTSE Value-Stocks China A-Share Index
    • Net Asset Value (NAV) 资产净值: HK$7.62
    • Asset Class: Equity
    • Geographic Focus: China
    • Investment Focus: Strategic beta
    • Listing Date: 24 Mar 2015
    • Replication Method : Physical 实物资产
    • Country of Domicile 注册国家: Hong Kong
    • Stock Code: 3095
    • Bloomberg Ticker: 3095 HK EQUITY 你会发现和股票代码一模一样
    • Lot Size: 500
    • Outstanding Shares: 16,000,000
  • bullish/bearish
  • order，委托，因为你是委托Broker帮你买卖股票
  • Tick Size：the minimum upward or downward movement in the price of a security.

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